Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН

Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS

Инфляция и система цен

Долгосрочный прогноз динамики важнейших показателей

реального сектора российской экономики.

Подготовка модели для обоснования параметров регулирования цен

в отраслях естественных монополий на 5-10-летний период.

Моделирование долгосрочного прогноза системы рыночных цен

в зависимости от вариантов макроэкономической и ценовой политики

на базе эконометрической модели

Бродский Б.Е.

Государственный контракт  №3.5.6

Минэкономразвития 2002 год

Модели и прогнозы ценовых показателей в России в 1990-е гг. строились на методологии межотраслевого баланса и экспертных оценках. Следует отметить, что подход к прогнозированию системы рыночных цен, основанный на модели межотраслевого баланса, дает существенные ошибки в прогнозе индексов цен на внутреннем рынке. В сравнении с методологией межотраслевого баланса эконометрические модели позволяют добиться высокой точности прогнозирования ценовых показателей и удобны для внесения корректировок при обнаружении значительных ошибок прогноза.

            При выполнении работы авторами была разработана база данных динамических рядов по ценовым показателям, показателям динамики производства и финансового состояния предприятий различных отраслей экономики. В целом, следует отметить, что, в отличие от попыток моделирования отдельных ценовых показателей – индекса инфляции в зависимости от параметров кредитно-денежной политики, валютного курса, темпов роста тарифов монополистов – в данной работе предпринята первая попытка макроэкономического моделирования всей системы ценовых индикаторов, включая темп инфляции (ИПЦ) и систему рыночных цен. При этом вначале анализируются зависимости для макроэкономических показателей, входящих в т.н. «ядро» модельного комплекса: динамика промышленного производства, экспорт и импорт, реальный обменный курс, динамика тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, динамика денежной массы, темп инфляции (ИПЦ) с учетом факторов мировой конъюнктуры, динамики инвестиций в основной капитал, динамики реальной заработной платы, тарифной политики в отраслях естественных монополий (тарифов на электроэнергию с ФОРЭМ, оптовых цен на газ). Далее на основе «ядра» модели строятся зависимости для индексов цен на внутреннем рынке в отраслевом разрезе с учетом факторов мировой конъюнктуры, кредитно-денежной политики, тарифной политики в отраслях естественных монополий.

Особое внимание в работе уделяется анализу влияния тарифов и цен естественных монополистов на динамику инфляции, индексов физического объема производства и финансовое состояние основных отраслей экономики. В работе показано, что краткосрочный макроэкономический результат резкого роста тарифов естественных монополистов является отрицательным: рост инфляции и спад промышленного производства. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе активная структурная политика в отраслях естественных монополий дает положительные результаты: рост тарифов естественных монополистов вызывает снижение электроемкости промышленного производства и ВВП, развитие энергосберегающих технологий и опережающую динамику производства в обрабатывающих отраслях.

Разработанный программный комплекс позволяет в оперативном режиме рассчитывать макроэкономические и ценовые последствия различных вариантов сценарных условий, включающих как параметры мировой конъюнктуры на рынках сырья и энергоносителей (в частности, мировые цены на нефть, бензин), так и параметры государственной тарифной политики в отраслях естественных монополий (в частности, проектируемые показатели роста тарифов на электроэнергию, отпущенную с ФОРЭМ, и на грузовые перевозки). Эти факторы наряду с динамикой объемов инвестиций в основной капитал, динамикой заработной платы и золотовалютных резервов являются основными детерминантами макроэкономической и ценовой конъюнктуры в долгосрочной и среднесрочной перспективе (2002-2010 гг.).

            Анализ результатов предварительных модельных прогнозов позволяет сделать следующие выводы:   

• Качество прогнозов с использованием программы расчета ценовых показателей является достаточным для построения предварительных прогнозов динамики индексов цен на внутреннем рынке с учетом различных сценариев развития макроэкономической ситуации в 2003-2010 гг.

• Модель дает несколько завышенный прогноз темпов инфляции (CPI, PPI) по сравнению с правительственным прогнозом. По всей вероятности, предварительные ориентиры официального прогноза по темпу инфляции 11-12% в 2003 г. вновь окажутся превзойденными ввиду существенного роста тарифов естественных монополистов. Следует отметить, что 2003 г. будет характеризоваться значительными платежами по внешнему долгу, что вызовет необходимость повышенных закупок валюты в резервы и, как результат, некоторое ускорение роста обменного курса валюты, что, в свою очередь, приведет к повышению темпа инфляции.

• Динамика мировых цен на нефть будет формироваться под влиянием политических факторов. В ситуации резкого роста мировых цен на нефть темп инфляции в 2003 г. составит 10-11% .В заключение отметим, что возможными направлениями применения разработанного модельного комплекса являются:

·        Анализ влияния тарифов естественных монополий на инфляцию и экономический рост с учетом факторов мировой конъюнктуры, внешнеторговой, кредитно-денежной и ценовой политики.

·        Среднесрочный прогноз инфляции и системы рыночных цен с  учетом факторов производства, мировой конъюнктуры, внешнеторговой, кредитно-денежной и ценовой политики в отраслях естественных монополий.

·        Долгосрочный прогноз инфляции и системы рыночных цен с  учетом факторов производства, мировой конъюнктуры, внешнеторговой, кредитно-денежной и ценовой политики в отраслях естественных монополий, а также факторов структурных сдвигов (снижение энергоемкости ВВП и промышленного производства).

Контакты:

ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110