Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН

Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS

Макроэкономическое моделирование

На сегодняшний день определились три основных направления прикладного макроэкономического моделирования больших национальных экономик: подход, основанный на идее общего стохастического равновесия (DSGE model, см. например, (Smets and Wouters, 2003), (Fernandez–Villaverde, 2010)), подход, основанный на эконометрической методологии VAR моделирования (см. (Sims, 1980), (Paccagnini, 2011)) и подход, основанный на идеях структурного моделирования (Cowles Comission approach, (Fair, 2004, 2007)). Модели общего стохастического равновесия (DSGE), разработанные для России, обладают всеми признаками экспериментальных, практически нерелевантных конструктов: вряд ли можно всерьез отрицать, что экономика России работает в неравновесном режиме, а траектории трендов ключевых макроиндикаторов нестационарны. Модели VAR в российских условиях также практически несостоятельны: «проклятие размерности» в силу сложности экономики России ограничивает сферу применимости VAR- моделей из-за огромной размерности задачи.

Возрождение интереса к структурному моделированию национальных экономик, обогащенному идеей дезагрегирования больших социально-экономических систем и идеей эконометрического моделирования нестационарной динамики основных макроэкономических показателей, является характерной приметой сегодняшнего дня. В работе (Айвазян и др., 2017) был проведен обзор современных подходов к структурному моделированию. Для российской экономики подобные модели подробно рассматриваются в наших работах 2014 и 2017 гг. Далее мы описываем основные принципы построения неравновесных структурных моделей больших национальных экономик на примере российской экономики 1990х–2010х годов. Рассматривается дезагрегированная макромодель российской экономики 1990х–2000х годов, содержащая следующие основные сектора: EOM — экспортно-ориентированный, DOM — внутренне-ориентированный, ЕМ — естественные монополии), финансовый сектор n население. Соответственно, мы утверждаем, что понимание основных особенностей развития российской экономики на макроуовне достигается при учете особенностей взаимодействия этих секторов. Модели, построенные на этих принципах, являются неравновесными, позволяющими описывать динамику неравновесных траекторий макроэкономических систем.

Литература

1. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2014). «Голландская болезнь» в экономиках России и Армении. Прикладная эконометрика, , 36 (4), 32–61.

2. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2017). Макроэкономическое мо-делирование российской экономики. Прикладная эконометрика, 47, 5–28.

3. Fair R.C. (2004). Estimating How the Macroeconomy Works. Cambridge, MA, Har-vard University Press.

4. Fair R.C. (2007–2008). Estimating Inflation Targeting using a maroeconomic model, Economics, The Open access Journal. 1–52.

5. Fernandez–Villaverde (2010). The Econometrics of DSGE models. Journal of the Spanish Economic Association, SERIES 1 (3-49), 6.

6. Paccagnini A. (2011). DSGE Model Evaluation and Hybrid Models: A Comparison. European University working paper, 2011/11.

7. Sims C. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48.

8. Smets F., Wouters R. (2003). An Estimated Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123–75.
   
   
   * Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ 17‑18‑01080
   * Тезисы пленарного доклада на XI-й Международной конференции "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества".

назад

Контакты:

ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110