|
Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS |
||
|
|
Эконометрическая теория и практика
Обнаружение структурных сдвигов в Copula-моделях
Б.Е. Бродский, И.А. Сафарян
В работе предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов в Copula-моделях. Свойства метода исследованы теоретически; проведено экспериментальное тестирование метода на Copula-моделях Gumbel, Clayton.
читать полностью статью формате pdf
|
|
|
|
Контакты: ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110 |
|
