Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН

Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS

Эконометрическая теория и практика

Модели регрессии с переключениями

Б.Е. Бродский

В работе предложен новый метод расщепления смесей вероятностных распределений, выделения аномальных наблюдений и различных режимов регрессии.

Предложенный метод позволяет обоснованно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии переключений (аномальных наблюдений) и построить состоятельные оценки параметров различных регрессионных режимов.

Свойства метода исследованы как теоретически, так и экспериментально.

читать полностью статью формате pdf

назад                                  

Контакты:

ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110