|
Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS |
||
|
|
Эконометрическая теория и практика
Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Одной из наиболее сложных проблем современной эконометрической теории нестационарных временных рядов является различие моделей структурного сдвига и единичного корня. Как замечает Перрон (2005) в обзоре современного состояния этой теории, присутствие структурного сдвига резко снижает мощность известных тестов на единичные корни (например, ADF (Augmented Dickey-Fuller test) Dickey, Fuller (1979,1981)), KPSS (Kwaiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992))), и наоборот, тестирование структурного сдвига в моделях с единичным корнем крайне затруднено...
читать полностью статью формате pdf
|
|
|
|
Контакты: ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110 |
|
