|
Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS |
||
|
|
Эконометрическая теория и практика
Модели социально-экономических показателей в России.*
Б.Е. Бродский, А.Н. Березняцкий.
Задача повышения качества и уровня жизни населения является базисной для любой программы социально-экономического развития (Айвазян, 2012). В связи с чем возникает ряд вопросов: анализ текущей динамики социально-экономических показателей, поиск факторов, определяющих значения показателей, разработка моделей с целью анализа и прогноза. В данной работе динамика социально-экономических показателей и неравенство рассматривается под несколько иным углом зрения: системный взгляд на проблему в контексте макроэконометрической модели экономики России. Ожидается, что при таком подходе результаты, наблюдаемые во втором направлении, а также факторы, анализируемые в третьем подходе, получат свое объяснение и взаимосвязь в рамках единой модели, учитывающей особенности исторического развития экономики России. При этом принципиально не используются отдельно разработанные индикаторы (первое направление работ), за исключением тех, что широко применяются в системе статистического учета в России, а также в программах социально-экономического развития. Подробный исторический анализ, а также обзор подходов к макроэконометрическому моделированию приведен в (Айвазян и др., 2017). Здесь же отметим, что набирает обороты дискуссия по поводу адекватности DSGE моделей, которые продолжают упорно использоваться Центральными банками в различных странах Мира, несмотря на их существенное расхождение с реальными данными в период кризиса 2008 года, а также в последующие периоды времени (Hendry, Grayham, 2014; Blanchard, 2016, 2017). В связи с возрастающей неудовлетворенностью качеством DSGE моделей представляет интерес тенденция к возврату к традициям макроэконометрического моделирования 1970-х годов: структурного макроэконометрического моделирования. В (Heim, 2017) проводится всесторонний сравнительный анализ различных подходов в области макроэкономического моделирования (VAR, DSGE и структурный макроэконометрический подход Комиссии Коулза (The Cowles Commission Approach)), демонстрируется значительно более высокое качество результатов, полученных на основании структурных моделей. Цель данного исследования — представить модели социально-экономических показателей в России, как теоретические, полученные методом умозрительного погружения в особенности экономики России, так и эконометрические, учитывающие российскую социально-экономическую статистику, как макроэкономические, дающие прогноз и анализ агрегированных показателей средней заработной платы, среднедушевого дохода, занятости, безработицы и т.д., а также региональные, подчеркивающие различия этих показателей по федеральным округам. При этом сам метод построения этих моделей состоит в дезагрегировании сферы реального производства в России по основным секторам и отраслям. Этот подход позволяет выявить основные предикторы, предопределяющие макроэкономическую и региональную динамику, и далее использовать эти предикторы в эконометрических моделях.
В некотором смысле методологический подход, представленный в данной
работе, можно воспринимать в качестве ответа на призыв Оливье Бланшара (Blanchard,
2017) по поводу необходимости разработки нескольких
классов макроэкономических моделей. В этом качестве теоретическая модель
может относиться к первому классу моделей: фундаментальные теоретические
построения, эконометрическая верификация к пятому классу: системы
прогнозирования.
* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ 17‑18‑01080 * Тезисы доклада на XI-й Международной конференции "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества".
|
|
|
|
Контакты: ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110 |
|